O que são Threads?

Threads são linhas de execução de um processo. É a maneira de um processo se dividir em duas ou mais partes para que possam ser executadas "ao mesmo tempo". Nem sempre é ao mesmo tempo porque na maioria das vezes temos somente uma CPU disponível. Então alguém fica a cargo de dividir as fatias de tempo entre os concorrentes. Embora quase sempre, mesmo com apenas uma CPU, temos a impressão de que tudo está sendo feito ao mesmo tempo. Mas não está! A CPU está processando um pouco de cada coisa pra te dar essa impressão. Este assunto é bem vasto, mas vamos nos ater aos threads.

Um processo no contexto que estou falando seria o programa. Poderíamos desejar que o programa faça várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, um browser: Quando o browser carrega uma página com muitas imagens, ele se conecta a vários links para baixar as imagens ao mesmo tempo. Ele não abre uma por uma, existe um thread para cada tarefa de forma que todas são executadas ao mesmo tempo. Lembre-se que "ao mesmo tempo" nem sempre é verdade, mas vamos acreditar que seja.

Em Java, podemos implementar threads instanciando a classe java.lang.Thread. Um objeto do tipo Thread é um objeto como qualquer outro, possui métodos e variáveis. A grande diferença é que ele possui sua própria pilha de chamada. O método main é responsável por iniciar todo o processamento, portanto ele é considerado o thread principal.

Existem duas formas de se trabalhar com threads, implementando Runnable ou estendendo Thread. Você deve conhecer estas duas formas, mas geralmente a melhor prática é implementar, pois assim fica livre para estender outra classe.
Quando implementamos Runnable devemos sobrescrever o método run. Dentro do método run colocamos todo o trabalho que desejamos executar concorrentemente. Se por acaso tivéssemos escolhido estender Thread, o método run deveria ser sobrescrito da mesma forma.